上半期報告プレス発表資料 補足資料 明治安田生命 | 決算情報

平成 15 年 11 月 27 日

安田生命保険相互会社

平成 15 年度上半期報告 補足資料

〔目 次〕

Ⅰ．一般勘定

１．有価証券関係 ページ

（１）有価証券明細表 １

（２）有価証券残存期間別残高 １

（３）業種別保有株式明細表 2

（４）デリバティブ取引の時価情報 3 ∼6

２．貸付金関係

（１）貸付金明細表 7

（２）貸付金残存期間別残高 7

（３）貸付金業種別内訳 8

（４）貸付金企業規模別内訳（国内企業向け） 9

（５）貸付金地域別内訳 ９

（６）貸付金担保別内訳 ９

３．海外投融資の状況

（１）資産別明細 1 0

（２）海外投融資の地域別構成 1 1

（３）外貨建資産の通貨別構成 1 1

Ⅱ．特別勘定（個人変額保険及び個人変額年金保険）

１．有価証券等の時価情報 1 2

２．デリバティブ取引の時価情報 1 3

Ⅲ．会社計

１．資産構成、資産運用収支の状況（会社計） 1 4

２．有価証券等の時価情報（会社計） 1 5 ∼1 7

３．デリバティブ取引の時価情報（会社計） 1 8 ∼2 ２

４．貸倒引当金等の明細 2 3

Ⅰ . 一 般 勘 定

１．有価証券関係

（１）有価証券明細表

（単位: 億円，％）

（２）有価証券残存期間別残高

（単位：億円）

4, 475

10, 601 26. 4 1, 635 4. 1 7, 657 19. 1 1, 553 3. 9 7, 932

−

−

784 3, 783 7, 416

140 86

−

− −

17, 565

102 703 1, 466 772

7, 709

124 127 129 573

0

113

1, 961 314

8, 885 2, 538

847

6, 831 412 6, 419 3, 018

24 1, 578

1, 570

910

138

275 104

2, 513 286

3, 387

1, 768

1, 536

69

562 594

680

1, 422

989 22

− 17, 711 1, 012 5, 569

159

363

114

地 方 債

公 社 ・ 公 団 債

80

株 式

12

−

合 計

貸 付 有 価 証 券

国 債

1, 552 7, 701 9, 259 10, 504 4, 506 5, 998 1, 226

− 42, 124

− 6, 316

111 372 9, 259 5, 752 243 5, 509 692 1, 664

1, 641 22 56 186 1, 238

4, 847 89 1, 931

1, 104 1, 089 15 623

− 6, 667 869 835

588

1, 965

1, 066 74

246 136

− 197

104 6

108

−

1, 521 717

1, 569

401

128

−

11, 879 2, 310 3, 130 1, 593 3, 169

外 国 証 券

公 社 債

株 式 等

そ の 他 の 証 券

地 方 債

社 債

株 式

そ の 他 の 証 券

公 社 債

株 式 等

社 債

株 式

外 国 証 券

合 計

公 社 債

外 国 証 券

そ の 他 の 証 券

株 式 等

5年以下 1年以下

1年超 3年超

合 計

区 分

7年以下 10年以下 42, 124 100. 0 41, 734 100. 0

のないものを含む） 3年以下

合 計

5年超 7年超

7, 657 5, 970

1, 182 6, 950 12, 920

− 10年超（期間の定め

4, 506

108 1, 635

社 債 492 1, 399 1, 864 1, 951 1, 560 388

752 387 165 173

平 成 15 年 度 上 半 期 末

153

地 方 債 47

地 方 債 45

社 債

株 式

国 債

貸 付 有 価 証 券

国 債

貸 付 有 価 証 券

10, 601 平

成 14 年 度 上 半 期 末 平 成 14 年 度 末

7, 401 1, 672 9, 671

41, 734

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

金額 占率 金額 占率 金額 占率

1, 552 3. 7

9, 671 23. 2 11, 879 28. 2

1, 672 4. 0

1, 481 3. 5 1, 558 3. 7

7, 401 17. 7 7, 701 18. 3

19. 8 10, 504 24. 9 12, 920 31. 0 11, 135 27. 8

8, 885 21. 3 9, 259

14. 3

10. 7 4, 770

22. 0

1, 226 2. 9

11. 9

5, 998 14. 2 6, 950 16. 7 6, 364 15. 9

5, 970

1, 120 2. 8

− − − − − −

1, 182 2. 8

40, 082 100. 0

国 債 147 1, 703 3, 780 1, 382 2, 455 1, 130

8, 885

7, 932 7, 932

外 国 証 券 155 828 843 962 2, 228 6, 118 11, 135

公 社 債 96 603 769 812 2, 228 260 4, 770

株 式 等 58 224 73 150 − 5, 857 6, 364

そ の 他 の 証 券 111 65 120 184 59 579 1, 120

貸 付 有 価 証 券 − − − − − − −

合 計 953 4, 749 6, 997 4, 646 6, 477 16, 257 40, 082

−１−

（３）業種別保有株式明細表

( 単位：億円, ％)

金 額 占 率 金 額 金 額

水産・農林業 1 0. 0 1 0. 0 1 0. 0

鉱業 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0

建設業 241 2. 6 227 2. 6 191 2. 4

食料品 295 3. 2 321 3. 6 277 3. 5

繊維製品 68 0. 7 90 1. 0 63 0. 8

パルプ・紙 52 0. 6 70 0. 8 42 0. 5

化学 413 4. 5 348 3. 9 325 4. 1

医薬品 82 0. 9 92 1. 0 82 1. 0

石油・石炭製品 65 0. 7 76 0. 9 66 0. 8

ゴム製品 88 1. 0 65 0. 7 77 1. 0

ガラス・土石製品 105 1. 1 95 1. 1 81 1. 0

鉄鋼 201 2. 2 119 1. 3 123 1. 6

非鉄金属 11 0. 1 9 0. 1 8 0. 1

金属製品 88 1. 0 89 1. 0 89 1. 1

機械 412 4. 5 392 4. 4 338 4. 3

電気機器 2, 441 26. 4 1, 936 21. 8 1, 802 22. 7

輸送用機器 265 2. 9 243 2. 7 175 2. 2

精密機器 201 2. 2 162 1. 8 153 1. 9

その他製品 168 1. 8 142 1. 6 126 1. 6

電気・ガス業 377 4. 1 388 4. 4 404 5. 1

陸運業 429 4. 6 459 5. 2 428 5. 4

海運業 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0

空運業 2 0. 0 2 0. 0 1 0. 0

倉庫・運輸関連業 15 0. 2 15 0. 2 13 0. 2

情報通信業 36 0. 4 52 0. 6 42 0. 5

卸売業 339 3. 7 320 3. 6 276 3. 5

小売業 113 1. 2 130 1. 5 99 1. 3

銀行業 1, 533 16. 6 1, 836 20. 7 1, 603 20. 2

証券、商品先物取引業 138 1. 5 157 1. 8 93 1. 2

保険業 741 8. 0 711 8. 0 653 8. 2

その他金融業 80 0. 9 83 0. 9 79 1. 0

不動産業 69 0. 7 51 0. 6 48 0. 6

サービス業 174 1. 9 189 2. 1 160 2. 0

9, 259 100. 0 8, 885 100. 0 7, 932 100. 0

金 融

・ 保 険 業

平成１４年度末 占 率

合 計 区 分

平成１４年度上半期末 平成１５年度上半期末

占 率

製 造 業

運 輸

・ 通 信 業 商 業

−２−

（４）デリバティブ取引の時価情報（一般勘定）（ヘッジ会計適用・非適用分の合算値）

①差損益の内訳（ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳）   （単位：百万円）

ヘッジ会計適用分 ヘッジ会計非適用分 合 計

（注）ヘッジ会計非適用分の差損益は、損益計算書に計上されています。

②金利に関するデリバティブ取引の時価情報（一般勘定） ( 単位：百万円）

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

種 類 ^{契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益}

うち１年超 うち１年超 うち１年超

取 金利先物

引 売建 − − − − − − − − − − − −

所 買建 − − − − − − − − − − − −

金利オプション 売建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − 買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − 店 _{金利先渡契約}

頭 _売建 − − − − − − − − − − − −

買建 − − − − − − − − − − − − 金利オプション

売建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − 買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − 金利スワップ

固定金利受取／変動金利支払 − − − − − − − − − − − −

固定金利支払／変動金利受取 170, 000 100, 000 △ 7, 689 △ 7, 689 170, 000 170, 000 △ 9, 008 △9, 008 170, 000 100, 000 △17, 288 △17, 288

変動金利受取／変動金利支払 60, 000 55, 000 296 296 60, 000 60, 000 317 317 60, 000 60, 000 △612 △612 その他

売建 − − − − − − − − − − − − 買建 − − − − − − − − − − − −

合 計

△ 7, 393 △8, 691 △17, 900

（注）１．（ ）内には、貸借対照表に計上したオプション料を記載しています。 ２．スワップ取引の差損益欄には、時価評価額を記載しています。

− − 4, 609

△ 7, 393 5, 957 △ 1, 643 − − △ 3, 079

296

債券関連 その他 合 計

△ 7, 689 − − − − △ 7, 689

区 分

金利関連 通貨関連 株式関連

5, 957 △ 1, 643

＜参考＞金利スワップ契約の残存期間別構成（平成１５年度上半期末） （単位：百万円、％）

残存期間 １年以内 １年超 ３年超 ５年超 ７年超 10年超 合計

３年以下 ５年以下 ７年以下 10年以下

受取固定／支払変動スワップ 想定元本 - - - -

平均受取固定金利 - - - -

平均支払変動金利 - - - -

支払固定／受取変動スワップ 想定元本 70, 000 - - - - 100, 000 170, 000

平均支払固定金利 1. 840 - - - - 3. 569 2. 857

平均受取変動金利 0. 723 - - - - 1. 261 1. 039

支払変動／受取変動スワップ 想定元本 5, 000 55, 000 - - - - 60, 000

平均支払変動金利 0. 073 0. 454 - - - - 0. 423

平均受取変動金利 0. 303 0. 771 - - - - 0. 732

−３−

③通貨に関するデリバティブ取引の時価情報（一般勘定） ^{( 単位：百万円 ）}

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

種 類 ^{契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益}

うち１年超 うち１年超 うち１年超

取 通貨先物

引 売建 − − − − − − − − − − − −

所 買建 − − − − − − − − − − − −

通貨先物オプション 売建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

店 通貨先渡契約

頭 売建 − − − − − − − − − − − −

買建 − − − − − − − − − − − −

為替予約

売建 115, 442 − 110, 255 5, 186 158, 711 − 155, 291 3, 419 87, 582 − 89, 138 △ 1, 556 ［うち主要通貨別］

米ドル 94, 749 − 89, 800 4, 949 111, 523 − 105, 625 5, 898 69, 212 − 70, 536 △ 1, 323 ユーロ 20, 693 − 20, 455 237 47, 187 − 49, 666 △ 2, 478 18, 370 − 18, 602 △ 232

買建 2, 480 − 2, 483 3 − − − − − − − −

［うち主要通貨別］

米ドル 2, 480 − 2, 483 3 − − − − − − − − ユーロ − − − − − − − − − − − − 通貨オプション

売建

コール 25, 256 − 450, 640 − 229, 794 −

（オプション料） (161) 28 132 (4, 864) 8, 163 △ 3, 299 (2, 139) 4, 115 △ 1, 976 ［うち主要通貨別］

米ドル 25, 256 − 442, 389 − 229, 794 −

（オプション料） (161) 28 132 (4, 800) 8, 002 △ 3, 201 (2, 139) 4, 115 △ 1, 976

ユーロ − − 8, 250 − − −

（オプション料） ( − ) − − (63) 161 △97 ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット 24, 201 − 427, 711 − 300, 338 −

（オプション料） (315) 949 634 (9, 260) 4, 298 △ 4, 962 (5, 608) 2, 345 △ 3, 262 ［うち主要通貨別］

米ドル 24, 201 − 419, 864 − 300, 338 −

（オプション料） (315) 949 634 (9, 197) 4, 290 △ 4, 906 (5, 608) 2, 345 △ 3, 262

ユーロ − − 7, 847 − − −

（オプション料） ( − ) − − (63) 7 △56 ( − ) − −

通貨スワップ − − − − − − − − − − − −

その他

売建 − − − − − − − − − − − −

買建 − − − − − − − − − − − −

合 計 5, 957 △ 4, 841 △ 6, 795

（注）１．（ ）内には、貸借対照表に計上したオプション料を記載しています。

２．期末の為替相場はスワップコストから各期末の為替レートに換算したレートを使用しています。

３．外貨建金銭債権債務等に為替予約が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭 債権債務等がある場合には、予約外貨残高からこの外貨建金銭債権債務等に付された予約外貨額を除いています。 ４．取引の種類毎の主要通貨とは、各々の契約額の合計のおおむね１０％以上を占める通貨をいいます。

５．スワップ取引の差損益欄には、時価評価額を記載しています。 区

分

−４−

④株式に関するデリバティブ取引の時価情報（一般勘定）      ( 単位：百万円）

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

種 類 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益

うち１年超 うち１年超 うち１年超

取 株価指数先物

引 売建 − − − − 188, 035 − 191, 195 △3, 160 175, 377 − 174, 345 1, 031 所 買建 − − − − − − − − − − − −

株価指数オプション 売建

コール − − 199, 945 − − −

（オプション料） ( − ) − − (3, 432) 395 3, 037 ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − − 買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット 107, 460 − 199, 969 − 237, 284 −

（オプション料） (3, 331) 1, 687 △1, 643 (7, 964) 10, 697 2, 732 (9, 108) 8, 347 △761 株券オプション

売建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − − 買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − − オプション

売建

コール − − 32, 497 − 9, 996 −

（オプション料） ( − ) − − (955) 2, 209 △1, 253 (281) 111 169

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − − 買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − 32, 497 − 9, 998 −

（オプション料） ( − ) − − (2, 808) 909 △1, 899 (1, 143) 785 △358 その他

売建 − − − − − − − − − − − − 買建 − − − − − − − − − − − −

合 計 △1, 643 △542 81

（注）（ ）内には、貸借対照表に計上したオプション料を記載しています。 区

分

店 頭

−５−

⑤債券に関するデリバティブ取引の時価情報（一般勘定） _{( 単位：百万円）}

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

種 類 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益

うち１年超 うち１年超 うち１年超

債券先物

売建 − − − − − − − − − − − − 買建 − − − − − − − − − − − − 債券先物オプション

売建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − − 買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − − 債券店頭オプション

売建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − − 買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − − その他

売建 − − − − − − − − − − − − 買建 − − − − − − − − − − − −

合 計 − − −

（注）（ ）内には、貸借対照表に計上したオプション料を記載しています。

⑥その他に関するデリバティブ取引の時価情報（一般勘定） ( 単位：百万円）

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

種 類 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益

うち１年超 うち１年超 うち１年超

ｸ ﾚ ｼ ﾞ ｯ ﾄ ﾃ ﾞ ﾌ ｫ ﾙ ﾄ ｽ ﾜ ｯ ﾌ ﾟ

ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ買建 − − − − − − − − − − − −

合 計 − − −

（注）差損益欄には、時価評価額を記載しています。 店

頭 区 分 取 引 所

店 頭

区 分

−６−

２．貸付金関係

（１）貸付金明細表

（単位：億円）

区 分 平成15年度上半期末 平成14年度上半期末 平成14年度末

金額 金額 金額

保 険 約 款 貸 付 1, 249 1, 296 1, 263

契 約 者 貸 付 1, 070 1, 110 1, 087

保 険 料 振 替 貸 付 179 185 176

一 般 貸 付 34, 272 34, 351 34, 087

企 業 貸 付 27, 621 27, 573 27, 422

国 内 26, 206 26, 208 26, 027

海 外 1, 414 1, 364 1, 394

国･国際機関･政府関係機関・

公共団体・公企業貸付

2, 985 3, 235 3, 064

国 内 1, 554 1, 803 1, 596

海 外 1, 430 1, 431 1, 467

住 宅 ロ ー ン 1, 873 1, 980 1, 922

消 費 者 ロ ー ン 1, 764 1, 554 1, 671

そ の 他 27 8 7

合 計 35, 521 35, 647 35, 351

非 居 住 者 貸 付 2, 845 2, 796 2, 862

（２）貸付金残存期間別残高

（単位：億円）

区 分 1年以下 １年超 ３年超 ５年超 ７ 年 超

10年超（期間の定め

合計

３年以下 ５年以下 ７年以下 １０年以下

のないものを含む）

変動金利 462 1, 027 1, 109 519 1, 773 1, 686 6, 579

固定金利 3, 650 5, 640 4, 286 5, 295 5, 794 3, 024 27, 692

一般貸付計 4, 112 6, 668 5, 396 5, 815 7, 567 4, 711 34, 272

区 分 1年以下 １年超 ３年超 ５年超 ７ 年 超

10年超（期間の定め

合計

３年以下 ５年以下 ７年以下 １０年以下

のないものを含む）

変動金利 429 723 1, 541 916 2, 093 1, 931 7, 636

固定金利 1, 869 6, 440 5, 189 3, 047 7, 702 2, 465 26, 715

一般貸付計 2, 299 7, 163 6, 731 3, 963 9, 796 4, 397 34, 351

区 分 1年以下 １年超 ３年超 ５年超 ７ 年 超

10年超（期間の定め

合計

３年以下 ５年以下 ７年以下 １０年以下

のないものを含む）

変動金利 439 1, 100 977 675 1, 780 1, 738 6, 711

固定金利 2, 217 6, 949 4, 471 3, 297 7, 641 2, 800 27, 376

一般貸付計 2, 657 8, 049 5, 449 3, 972 9, 421 4, 538 34, 087

平成15年度上半期末

平成14年度上半期末

平成14年度末

−７−

（３）貸付金業種別内訳

( 単位：億円，％)

平成15年度上半期末 平成14年度上半期末 平成14年度末

金  額 占率 金  額 占率 金  額 占率

製造業 ^{4, 044 11. 8 3, 280 9. 6 3, 775 11. 1}

食料 ^{396 1. 2 416 1. 2 403 1. 2}

繊維 ^{96 0. 3 57 0. 2 67 0. 2}

木材・木製品・パルプ・紙 ^{137 0. 4 85 0. 2 102 0. 3}

印刷 ^{10 0. 0 13 0. 0 11 0. 0}

化学 ^{370 1. 1 283 0. 8 355 1. 0}

石油・石炭 ^{539 1. 6 541 1. 6 539 1. 6}

窯業・土石 ^{117 0. 3 77 0. 2 91 0. 3}

鉄鋼 ^{965 2. 8 881 2. 6 1, 034 3. 0}

非鉄金属 ^{169 0. 5 47 0. 1 67 0. 2}

金属製品 ^{37 0. 1 20 0. 1 14 0. 0}

一般機械 ^{163 0. 5 115 0. 3 142 0. 4}

電気機械 ^{562 1. 6 328 1. 0 447 1. 3}

輸送用機械 ^{386 1. 1 334 1. 0 388 1. 1}

精密機械 ^{39 0. 1 14 0. 0 39 0. 1}

その他の製造業 ^{50 0. 1 63 0. 2 71 0. 2}

農・林・漁業 ^{12 0. 0 10 0. 0 12 0. 0}

鉱業 ^{2 0. 0 3 0. 0 3 0. 0}

建設業 ^{257 0. 8 287 0. 8 279 0. 8}

電気・ガス・熱供給・水道業 ^{3, 051 8. 9 3, 121 9. 1 3, 126 9. 2}

情報通信業 ^{1, 234 3. 6 1, 367 4. 0 1, 299 3. 8}

運輸業 ^{1, 117 3. 3 943 2. 7 1, 043 3. 1}

卸売業 ^{4, 828 14. 1 4, 885 14. 2 4, 846 14. 2}

小売業 ^{152 0. 4 145 0. 4 149 0. 4}

金融・保険業 ^{9, 256 27. 0 10, 328 30. 1 9, 247 27. 1}

不動産業 ^{2, 126 6. 2 1, 999 5. 8 2, 128 6. 2}

各種サ−ビス業 ^{1, 555 4. 5 1, 546 4. 5 1, 622 4. 8}

地方公共団体 ^{131 0. 4 100 0. 3 97 0. 3}

個人（住宅・消費・納税資金等） ^{3, 638 10. 6 3, 534 10. 3 3, 593 10. 5}

その他 ^{16 0. 0 − − − −}

合 計 ^{31, 426 91. 7 31, 555 91. 9 31, 225 91. 6}

政府等 ^{1, 430 4. 2 1, 431 4. 2 1, 467 4. 3}

金融機関 ^{579 1. 7 529 1. 5 559 1. 6}

商工業（等） ^{835 2. 4 835 2. 4 835 2. 4}

合 計 ^{2, 845 8. 3 2, 796 8. 1 2, 862 8. 4} 総 合 計 ^{34, 272 100. 0 34, 351 100. 0 34, 087 100. 0}

区 分

国 内 向 け

海 外 向 け

−８−

（４）貸付金企業規模別内訳（国内企業向け）

（単位：件、億円、％） 区 分 平成15年度上半期末 平成14年度上半期末 平成14年度末

金  額 占率 金  額 占率 金  額 占率

貸付先数 393 47. 5 336 42. 5 371 45. 7

金 額 22, 786 86. 9 23, 256 88. 7 22, 848 87. 8

貸付先数 72 8. 7 62 7. 8 73 9. 0

金 額 663 2. 5 626 2. 4 623 2. 4

貸付先数 363 43. 8 392 49. 6 368 45. 3

金 額 2, 756 10. 5 2, 325 8. 9 2, 555 9. 8

貸付先数 828 100. 0 790 100. 0 812 100. 0

金 額 26, 206 100. 0 26, 208 100. 0 26, 027 100. 0 ( 注) １．業種の区分は以下のとおりです。

2．貸付先数とは、各貸付先を名寄せした結果の債務者数をいい、貸付件数ではありません。

（５）貸付金地域別内訳

（単位：億円，％） 平成15年度上半期末 平成14年度上半期末 平成14年度末

金 額 占 率 金 額 占 率 金 額 占 率

168 0. 6 167 0. 6 172 0. 7

496 1. 9 522 2. 0 508 2. 0

19, 434 74. 2 19, 506 74. 4 18, 942 72. 8

1, 887 7. 2 1, 722 6. 6 1, 870 7. 2

2, 804 10. 7 2, 864 10. 9 3, 099 11. 9

495 1. 9 495 1. 9 493 1. 9

307 1. 2 294 1. 1 301 1. 2

611 2. 3 634 2. 4 639 2. 5

26, 206 100. 0 26, 208 100. 0 26, 027 100. 0 ( 注) １．個人ローン、非居住者貸付、保険約款貸付等は含みません。

２．地域区分は、貸付先の本社所在地によります。

（６）貸付金担保別内訳

（単位：億円，％） 平成15年度上半期末 平成14年度上半期末 平成14年度末

金 額 占 率 金 額 占 率 金 額 占 率

担 保 別 貸 付 395 1. 2 453 1. 3 387 1. 1

有価証券担保貸付 65 0. 2 100 0. 3 65 0. 2

不動産・動産・財団担保貸付 277 0. 8 331 1. 0 286 0. 8

指名債権担保貸付 52 0. 2 21 0. 1 35 0. 1

保  証  貸  付 1, 757 5. 1 1, 879 5. 5 1, 778 5. 2

信  用  貸  付 28, 481 83. 1 28, 483 82. 9 28, 328 83. 1

そ  の  他 3, 638 10. 6 3, 534 10. 3 3, 593 10. 5

一 般 貸 付 計 34, 272 100. 0 34, 351 100. 0 34, 087 100. 0

うち劣後特約付貸付 3, 327 9. 7 4, 402 12. 8 3, 437 10. 1

向け貸付計 大 企 業

中堅企業

中小企業

国内企業

区 分 北  海  道 東     北 関     東

九     州 合     計

区 分 中     部 近     畿 中     国 四     国

業種

①右の②∼④を除く 全 業 種

②小売業、飲食業 ③サービス業 ④卸売業

大企業

資本金 10億円以上

資本金 10億円以上

資本金 10億円以上

資本金 10億円以上

中堅企業

資本金 3億円超 10億円未満

資本金 5千万円超 10億円未満

資本金 5千万円超 10億円未満

資本金 1億円超 10億円未満

中小企業

資本金3億円以下 又は常用する従業員

300人以下

資本金5千万円以下 又は常用する従業員

50人以下

資本金5千万円以下 又は常用する従業員

100人以下

資本金1億円以下 又は常用する従業員

100人以下 従業員 100名超 かつ 従業員

300名超 かつ

従業員 50名 超 かつ

従業員 100名 超

かつ

−９−

３．海外投融資の状況

（１）資産別明細

①外貨建資産 ( 単位: 億円、％)

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

金  額 占率 金  額 占率 金  額 占率

公 社 債 687 4. 1 1, 315 6. 7 756 4. 3

株 式 791 4. 8 1, 496 7. 6 953 5. 4

現 預 金 ・ そ の 他 7, 966 48. 0 8, 946 45. 5 8, 639 48. 6 9, 446 56. 9 11, 758 59. 7 10, 350 58. 3

②為替予約付資産

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

金  額 占率 金  額 占率 金  額 占率

公 社 債 − − − − − −

現 預 金 ・ そ の 他 30 0. 2 30 0. 2 31 0. 2

30 0. 2 30 0. 2 31 0. 2

③円貨建資産

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

金  額 占率 金  額 占率 金  額 占率

非 居 住 者 貸 付 2, 845 17. 1 2, 796 14. 2 2, 862 16. 1 公社債 ( 円建外債) ・その他 4, 273 25. 7 5, 098 25. 9 4, 519 25. 4 7, 118 42. 9 7, 894 40. 1 7, 382 41. 6

④合   計

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

金  額 占率 金  額 占率 金  額 占率

16, 594 100. 0 19, 683 100. 0 17, 764 100. 0 ( う ち 海 外 不 動 産 ) 228 1. 4 238 1. 2 228 1. 3

区 分

海 外 投 融 資 円 貨 建 資 産 計 外 貨 建 資 産 計

区 分

区 分

区 分 為替予約付資産計

−１０−

（２）海外投融資の地域別構成

(単位: 億円、％ )

金額 占率 金額 占率 金額 占率 金額 占率

北 米 705 6. 7 689 15. 3 15 0. 3 600 21. 2

ヨーロッパ 2, 378 22. 6 958 21. 3 1, 419 23. 7 1, 286 47. 9

オセアニア 92 0. 9 92 2. 1 − - 160 6. 1

ア ジ ア 89 0. 8 39 0. 9 49 0. 8 224 8. 6

中 南 米 7, 162 68. 2 2, 649 58. 8 4, 513 75. 2 90 1. 1

中 東 − - − - − - − -

ア フ リ カ 10 0. 1 10 0. 2 − - − -

国 際 機 関 66 0. 6 66 1. 5 − - 484 15. 0

合 計 10, 504 100. 0 4, 506 100. 0 5, 998 100. 0 2, 845 100. 0

金額 占率 金額 占率 金額 占率 金額 占率

北 米 972 7. 5 947 15. 9 25 0. 4 585 21. 2

ヨーロッパ 2, 994 23. 2 1, 571 26. 3 1, 423 20. 5 1, 270 47. 9

オセアニア 154 1. 2 154 2. 6 − - 160 6. 1

ア ジ ア 84 0. 7 39 0. 7 44 0. 6 224 8. 6

中 南 米 8, 494 65. 7 3, 037 50. 9 5, 457 78. 5 70 1. 1

中 東 − - − - − - − -

ア フ リ カ 10 0. 1 10 0. 2 − - − -

国 際 機 関 209 1. 6 209 3. 5 − - 486 15. 0

合 計 12, 920 100. 0 5, 970 100. 0 6, 950 100. 0 2, 796 100. 0

金額 占率 金額 占率 金額 占率 金額 占率

北 米 819 7. 4 808 16. 9 11 0. 2 600 21. 0

ヨーロッパ 2, 633 23. 7 865 18. 2 1, 767 27. 8 1, 290 45. 1

オセアニア 94 0. 9 94 2. 0 − - 160 5. 6

ア ジ ア 75 0. 7 39 0. 8 35 0. 6 224 7. 8

中 南 米 7, 392 66. 4 2, 842 59. 6 4, 549 71. 5 70 2. 4

中 東 − - − - − - − -

ア フ リ カ 10 0. 1 10 0. 2 − - − -

国 際 機 関 109 1. 0 109 2. 3 − - 517 18. 1

合 計 11, 135 100. 0 4, 770 100. 0 6, 364 100. 0 2, 862 100. 0

（３）外貨建資産の通貨別構成 ( 単位: 億円、％)

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

金  額 占率 金  額 占率 金  額 占率

米 ド ル 6, 961 73. 7 10, 581 90. 0 9, 483 91. 6

ユ ー ロ 1, 864 19. 7 692 5. 9 439 4. 3

英 ポ ン ド 296 3. 1 363 3. 1 335 3. 2

スイスフラン 236 2. 5 0 0. 0 − -

香 港 ド ル 36 0. 4 32 0. 3 27 0. 3

カ ナ ダ ド ル 25 0. 3 46 0. 4 35 0. 3

スウェーデンクローネ 7 0. 1 12 0. 1 8 0. 1

そ の 他 共 計 9, 446 100. 0 11, 758 100. 0 10, 350 100. 0 非居住者貸付

公社債 株式等

区 分

平成１５年度上半期末

外国証券 非居住者貸付

公社債 株式等

区 分

区 分 ^{非居住者貸付}

平成１４年度上半期末 外国証券

公社債 株式等

区 分

平成１４年度末 外国証券

−１１−

Ⅱ ． 特 別 勘 定 （ 個 人 変 額 保 険 及 び 個 人 変 額 年 金 保 険 ）

１．有価証券等の時価情報

①売買目的有価証券の評価損益

＜個人変額保険＞ （単位：百万円）

＜個人変額年金保険＞ （単位：百万円）

②金銭の信託の時価情報

＜個人変額保険＞ （単位：百万円）

うち差益 うち差損 うち差益 うち差損

− − − − − − − − − −

うち差益 うち差損

− − − − −

＜個人変額年金保険＞ （単位：百万円）

うち差益 うち差損

− − − − −

うち差益 うち差損

− − − − −

売 買 目 的 有 価 証 券

16, 502 77

区 分

平成１４年度末 貸借対照表計上額

当期の損 益に 含ま れた

評 価 損 益

差 損 益

区 分

平成１４年度上半期末

貸借対照

表計上額

時 価 差 損 益

当 期 の 損 益に 含ま れた

評 価 損 益

区 分

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末

貸借対照表計上額

当期の損 益に 含ま れた

評 価 損 益

貸借対照表計上額

差 損 益

△ 239

売 買 目 的 有 価 証 券

16, 897 1, 756 17, 520

金 銭 の 信 託

平成１５年度上半期末

貸借対照

表計上額

時 価

区 分

平成１５年度上半期末 貸借対照表計上額

当期の損 益に 含ま れた

評 価 損 益

区 分

平成１４年度末 貸借対照表計上額

当期の損 益に 含ま れた

評 価 損 益

売 買 目 的 有 価 証 券

3, 552 238

売 買 目 的 有 価 証 券

1, 976 △ 32

区 分

平成１５年度上半期末

金 銭 の 信 託

区 分

平成１４年度末

貸借対照

表計上額

時 価

貸借対照 表計上額

時 価 差 損 益

金 銭 の 信 託

金 銭 の 信 託

区 分

平成１４年度末

貸借対照

表計上額

時 価 差 損 益

−１２−

２．デリバティブ取引の時価情報（ヘッジ会計適用・非適用分の合算値）

＜個人変額保険＞

①差損益の内訳（ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳）

金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 その他 合 計

ヘッジ会計適用分 − − − − − −

ヘッジ会計非適用分 − − − − − −

合 計 − − − − − −

（注）ヘッジ会計非適用分の差損益は、損益計算書に計上されています。

②金利に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末、平成１４年度上半期末時点での残高はありません。

③通貨に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末、平成１４年度上半期末時点での残高はありません。

④株式に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末、平成１４年度上半期末時点での残高はありません。

⑤債券に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末、平成１４年度上半期末時点での残高はありません。

⑥その他に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末、平成１４年度上半期末時点での残高はありません。

＜個人変額年金保険＞

①差損益の内訳（ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳）

金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 その他 合 計

ヘッジ会計適用分 − − − − − −

ヘッジ会計非適用分 − − − − − −

合 計 − − − − − −

（注）ヘッジ会計非適用分の差損益は、損益計算書に計上されています。

②金利に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末時点での残高はありません。

③通貨に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末時点での残高はありません。

④株式に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末時点での残高はありません。

⑤債券に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末時点での残高はありません。

⑥その他に関するデリバティブ取引の時価情報

平成１５年度上半期末、平成１４年度末時点での残高はありません。

−１３−

Ⅲ ． 会 社 計

１．資産構成，資産運用収支の状況（平成１５年度上半期末、会社計）

①資産構成 （単位：億円）

区    分 一 般 勘 定 特 別 勘 定 会 社 計

現 預 金・コ ー ル ロ ー ン 3, 795 132 3, 927

金 銭 の 信 託 3, 302 − 3, 302

公 社 債 21, 133 538 21, 672 株 式 9, 259 596 9, 856

外 国 証 券 10, 504 506 11, 010

貸 付 金 35, 521 − 35, 521

不 動 産 3, 826 − 3, 826

資 産 計 92, 676 1, 851 94, 527

う ち 外 貨 建 資 産 9, 446 512 9, 958

（注） 外貨建資産は、決済時の円貨額が確定しているものを除いた額です。

②資産運用収支 （単位：億円）

区    分 一 般 勘 定 特 別 勘 定 会 社 計

利息及び配当金等収入 914 − 914

預 貯 金 利 息 0 − 0

有価証券利息・配当金 387 − 387

貸 付 金 利 息 444 − 444

資 不 動 産 賃 貸 料 78 − 78

産 その他利息配当金 4 − 4

運 金銭の信託運用益 80 − 80

用 有価証券売却益 275 − 275

収 国債等債券売却益 30 − 30

益 株式等売却益 146 − 146

外国証券売却益 97 − 97

その他 1 − 1

有価証券償還益 2 − 2

その他運用収益 0 − 0

特別勘定資産運用益 − 167 167

合 計 1, 272 167 1, 440

売買目的有価証券運用損 99 − 99

有価証券売却損 118 − 118

国債等債券売却損 1 − 1

株式等売却損 30 − 30

資 外国証券売却損 86 − 86

産 その他 0 − 0

運 有価証券評価損 58 − 58

用 国債等債券評価損 − − −

費 株式等評価損 22 − 22

用 外国証券評価損 35 − 35

その他 0 − 0

有価証券償還損 0 − 0

金融派生商品費用 433 − 433

為替差損 6 − 6

その他運用費用 72 − 72

合 計 789 − 789

−１４−

２．有価証券等の時価情報（会社計）

①売買目的有価証券の評価損益

（単位：百万円）

貸借対照表 計上額

貸借対照 表計上額

貸借対照表 計上額

482, 816 641, 468 545, 759

（注）本表には、「金銭の信託」等の売買目的有価証券を含みます。

②有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの）

（単位：百万円）

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末

うち差益 うち差損 うち差益 うち差損

93, 650 96, 680 3, 030 3, 144 △ 114 89, 900 94, 275 4, 375 4, 501 △126 1, 099, 331 1, 110, 297 10, 966 17, 412 △ 6, 445 1, 076, 102 1, 109, 685 33, 582 33, 670 △88

− − − − − − − − − −

2, 815, 862 2, 884, 429 68, 566 181, 683 △113, 116 2, 938, 003 2, 856, 859 △81, 143 112, 637 △ 193, 780 965, 846 963, 102 △ 2, 744 10, 402 △ 13, 146 732, 718 750, 752 18, 034 19, 019 △985 711, 992 828, 642 116, 649 150, 968 △ 34, 318 894, 772 810, 350 △84, 421 50, 503 △ 134, 925 994, 779 949, 353 △ 45, 425 15, 803 △ 61, 228 1, 195, 313 1, 187, 758 △7, 555 41, 887 △49, 443 公 社 債 412, 315 407, 886 △ 4, 428 5, 369 △ 9, 797 545, 187 554, 841 9, 654 19, 468 △9, 814 株 式 等 582, 464 541, 467 △ 40, 997 10, 433 △ 51, 430 650, 126 632, 917 △17, 209 22, 419 △39, 629 99, 649 99, 773 124 4, 429 △ 4, 304 93, 415 86, 344 △7, 071 1, 102 △8, 173 38, 594 38, 556 △38 80 △ 118 21, 783 21, 653 △130 123 △253

5, 000 4, 999 △0 − △0 − − − − −

− − − − − − − − − −

合 計 4, 008, 843 4, 091, 407 82, 563 202, 240 △ 11 9, 67 64, 104, 006 4, 060, 820△ 43, 1 85 150, 809 △ 193, 995 2, 116, 099 2, 126, 497 10, 398 30, 026 △ 19, 628 1, 856, 520 1, 911, 021 54, 500 55, 651 △1, 150 711, 992 828, 642 116, 649 150, 968 △ 34, 318 894, 772 810, 350 △84, 421 50, 503 △ 134, 925 1, 037, 508 992, 936 △ 44, 571 16, 736 △ 61, 307 1, 237, 514 1, 231, 450 △6, 063 43, 428 △49, 491 455, 043 451, 469 △ 3, 574 6, 302 △ 9, 876 587, 387 598, 533 11, 145 21, 008 △9, 862 582, 464 541, 467 △ 40, 997 10, 433 △ 51, 430 650, 126 632, 917 △17, 209 22, 419 △39, 629 99, 649 99, 773 124 4, 429 △ 4, 304 93, 415 86, 344 △7, 071 1, 102 △8, 173 38, 594 38, 556 △38 80 △ 118 21, 783 21, 653 △130 123 △253

5, 000 4, 999 △0 − △0 − − − − −

− − − − − − − − − −

（注）本表には、ＣＤ（譲渡性預金）等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱を行うことが適当と認められるものを含んでいます。

・時価のない有価証券の帳簿価額は次のとおりです。

（単位：百万円） そ の 他 有 価 証券

区 分

売買 目的有価証券

買 入 金 銭 債 権

買 入 金 銭 債 権

譲 渡 性 預 金

そ の 他

子 会 社 ・ 関 連 会 社 株 式 責 任 準 備 金 対 応 債 券

公 社 債

帳簿価額 時 価

区 分

満 期 保 有 目 的 の 債 券

株 式

35, 485

−

子 会 社 ・ 関 連 会 社 株 式

そ の 他 有 価 証 券

32, 061 非上場外国債券

非上場国内株式（店頭売買株式を除く） 非上場外国株式（店頭売買株式を除く）

外 国 証 券

59, 486 198, 934 122, 637

株 式 等

そ の 他 の 証 券

27, 665

−

96, 088 46, 766

− 差 損 益

76, 868 76, 297

−

− −

−

帳簿価額

−

時 価

その他

合 計

− 17, 260 172, 957

そ の 他

−

責 任 準 備 金 対 応 債 券

満 期 保 有 目 的 の 債 券

非 上 場 外 国 債 券

そ の 他

差 損 益

区 分 平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末

株 式

外 国 証 券

公 社 債

公 社 債

そ の 他 の 証 券

譲 渡 性 預 金

△25, 693 6, 978

平成１４年度末 当期の損益に含まれた評

価損益

当期の損益に含まれ た評価損益 平成１５年度上半期末

当期の損益に含まれた 評価損益

平成１４年度上半期末

△ 25, 428

−１５−

（単位：百万円）

平成１４年度末

うち差益 うち差損

92, 400 98, 512 6, 112 6, 142 △ 29 1, 102, 479 1, 144, 901 42, 421 42, 500 △ 78

− − − − −

2, 765, 598 2, 697, 049 △ 68, 548 79, 701 △ 148, 250 811, 440 838, 220 26, 779 27, 048 △ 268 737, 602 681, 778 △ 55, 823 32, 260 △ 88, 084 1, 047, 515 1, 009, 736 △ 37, 779 17, 667 △ 55, 447

公 社 債

429, 803 433, 437 3, 634 12, 115 △ 8, 481

株 式 等

617, 712 576, 298 △ 41, 413 5, 551 △ 46, 965

90, 358 88, 758 △ 1, 599 2, 600 △ 4, 200

68, 680 68, 555 △ 125 124 △ 249

10, 000 9, 999 △ 0 − △ 0

− − − − −

合 計

3,960,477 3,940,463 △ 20,013 128,345 △ 148,358 1, 962, 685 2, 036, 188 73, 503 73, 841 △ 338 737, 602 681, 778 △ 55, 823 32, 260 △ 88, 084 1, 091, 149 1, 055, 181 △ 35, 968 19, 517 △ 55, 485 473, 437 478, 883 5, 445 13, 965 △ 8, 519 617, 712 576, 298 △ 41, 413 5, 551 △ 46, 965 90, 358 88, 758 △ 1, 599 2, 600 △ 4, 200

68, 680 68, 555 △ 125 124 △ 249

10, 000 9, 999 △ 0 − △ 0

− − − − −

（注）本表には、ＣＤ（譲渡性預金）等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱を行うことが

適当と認められるものを含んでいます。

・平成14年度末において、時価のない有価証券の貸借対照表計上額は次のとおりです。

（単位：百万円）

非上場国内株式（店頭売買株式を除く）

非上場外国株式（店頭売買株式を除く）

合 計

そ の 他

満 期 保 有 目 的 の 債 券

責 任 準 備 金 対 応 債 券

株 式

株 式

公 社 債

子 会 社 ・ 関 連 会 社 株 式

株 式 等

そ の 他 証 券

買 入 金 銭 債 権

譲 渡 性 預 金

そ の 他

譲 渡 性 預 金

公 社 債

外 国 証 券

公 社 債

35, 491

−

平成１４年度末

−

113, 931 60, 864

−

75, 246

−

17, 575 189, 178

差 損 益

区 分

そ の 他

非 上 場 外 国 債 券

満 期 保 有 目 的 の 債 券

子 会 社 ・ 関 連 会 社 株 式

そ の 他 有 価 証 券

非 上 場 外 国 債 券

時 価

区 分

貸 借 対 照 表

計 上 額

責 任 準 備 金 対 応 債 券

−

そ の 他 有 価 証 券

外 国 証 券

そ の 他

そ の 他 の 証 券

買 入 金 銭 債 権

−１６−

③金銭の信託の時価情報

（単位：百万円）

うち差益 うち差損 うち差益 うち差損

330, 230 330, 230 − − − 390, 496 390, 496 − − −

うち差益 うち差損

371, 867 371, 867 − − −

・売買目的の金銭の信託

（単位：百万円）

・満期保有目的債券・責任準備金対応債券・その他有価証券の金銭の信託

（単位：百万円）

うち差益 うち差損 うち差益 うち差損

− − − − − − − − − −

− − − − − − − − − −

− − − − − − − − − −

うち差益 うち差損

− − − − −

− − − − −

− − − − −

責任準 備金 対応 債券 その 他有 価証 券 区 分

区 分

平成１４年度末

帳簿価額 時 価 差 損 益

売 買 目 的 有 価 証 券

平成１５年度上半期末

平成１４年度上半期末 貸借対照

表計上額 時 価

満期保 有目 的の 債券

354, 459 △16, 300 平成１４年度末

貸借対照表計上額

当 期 の 損 益 に 含 まれ た

評 価 損 益

差 損 益

当 期 の 損 益 に 含 まれ た

評 価 損 益

315, 095 △ 9, 299

当 期 の 損 益 に 含 まれ た

評 価 損 益

△5, 306 貸借対照表計上額

385, 133 貸借対照表計上額

平成１４年度上半期末 区 分

売 買 目 的 有 価 証 券

区 分

金 銭 の 信 託

平成１５年度上半期末 貸借対照

表計上額

時 価 差 損 益

平成１５年度上半期末

平成１４年度上半期末

帳簿価額 時 価 差 損 益 帳簿価額 時 価 差 損 益

満期保 有目 的の 債券 責任準 備金 対応 債券 その 他有 価証 券

区 分

金 銭 の 信 託

区 分

平成１４年度末 貸借対照

表計上額

時 価 差 損 益

−１７−

３．デリバティブ取引の時価情報（会社計）（ヘッジ会計適用・非適用分の合算値）

①差損益の内訳（ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳） ( 単位：百万円）

ヘッジ会計適用分 ヘッジ会計非適用分 合 計

（注）ヘッジ会計非適用分の差損益は、損益計算書に計上されています。

②金利に関するデリバティブ取引の時価情報（会社計） ( 単位：百万円）

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

種 類 ^{契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益}

うち１年超 うち１年超 うち１年超

取 金利先物

引 売建 − − − − − − − − − − − −

所 買建 − − − − − − − − − − − −

金利オプション 売建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − 買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − 店 _{金利先渡契約}

頭 _{売建 − − − − − − − − − − − −}

買建 − − − − − − − − − − − − 金利オプション

売建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − 買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − ( − ) ( − ) − − 金利スワップ

固定金利受取／変動金利支払 − − − − − − − − − − − −

固定金利支払／変動金利受取 170, 000 100, 000 △ 7, 689 △ 7, 689 170, 000 170, 000 △9, 008 △ 9, 008 170, 000 100, 000 △ 17, 288 △ 17, 288

変動金利受取／変動金利支払 60, 000 55, 000 296 296 60, 000 60, 000 317 317 60, 000 60, 000 △ 612 △ 612 その他

売建 − − − − − − − − − − − − 買建 − − − − − − − − − − − −

合 計

△ 7, 393 △ 8, 691 △ 17, 900

（注）１．（ ）内には、貸借対照表に計上したオプション料を記載しています。 ２．スワップ取引の差損益欄には、時価評価額を記載しています。

区 分

金利関連 通貨関連 株式関連

5, 957 △ 1, 643

債券関連 その他 合 計

△ 7, 689 − − − − △ 7, 689

− − 4, 609

△ 7, 393 5, 957 △ 1, 643 − − △ 3, 079

296

＜参考＞金利スワップ契約の残存期間別構成（平成１５年度上半期末) （単位：百万円、％）

残存期間 １年以内 １年超 ３年超 ５年超 ７年超 10年超 合計

３年以下 ５年以下 ７年以下 10年以下

受取固定／支払変動スワップ 想定元本 - - - -

平均受取固定金利 - - - -

平均支払変動金利 - - - -

支払固定／受取変動スワップ 想定元本 70, 000 - - - - 100, 000 170, 000

平均支払固定金利 1. 840 - - - - 3. 569 2. 857

平均受取変動金利 0. 723 - - - - 1. 261 1. 039

支払変動／受取変動スワップ 想定元本 5, 000 55, 000 - - - - 60, 000

平均支払変動金利 0. 073 0. 454 - - - - 0. 423

平均受取変動金利 0. 303 0. 771 - - - - 0. 732

−１８−

③通貨に関するデリバティブ取引の時価情報（会社計） ( 単位：百万円）

平成１５年度上半期末 平成１４年度上半期末 平成１４年度末

種 類 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益

うち１年超 うち１年超 うち１年超

取 通貨先物

引 売建 − − − − − − − − − − − −

所 買建 − − − − − − − − − − − −

通貨先物オプション 売建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

店 通貨先渡契約

頭 売建 − − − − − − − − − − − −

買建 − − − − − − − − − − − −

為替予約

売建 115, 442 − 110, 255 5, 186 159, 507 − 156, 084 3, 422 87, 582 − 89, 138 △1, 556 ［うち主要通貨別］

米ドル 94, 749 − 89, 800 4, 949 111, 923 − 106, 022 5, 901 69, 212 − 70, 536 △1, 323 ユーロ 20, 693 − 20, 455 237 47, 486 − 49, 966 △2, 479 18, 370 − 18, 602 △232

買建 2, 480 − 2, 483 3 170 − 168 △ 1 − − − −

［うち主要通貨別］

米ドル 2, 480 − 2, 483 3 170 − 168 △ 1 − − − − ユーロ − − − − − − − − − − − − 通貨オプション

売建

コール 25, 256 − 450, 640 − 229, 794 −

（オプション料） ( 161) 28 132 (4, 864) 8, 163 △3, 299 (2, 139) 4, 115 △1, 976 ［うち主要通貨別］

米ドル 25, 256 − 442, 389 − 229, 794 −

（オプション料） ( 161) 28 132 (4, 800) 8, 002 △3, 201 (2, 139) 4, 115 △1, 976

ユーロ − − 8, 250 − − −

（オプション料） ( − ) − − ( 63) 161 △97 ( − ) − −

プット − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

買建

コール − − − − − −

（オプション料） ( − ) − − ( − ) − − ( − ) − −

プット 24, 201 − 427, 711 − 300, 338 −

（オプション料） ( 315) 949 634 (9, 260) 4, 298 △4, 962 (5, 608) 2, 345 △3, 262 ［うち主要通貨別］

米ドル 24, 201 − 419, 864 − 300, 338 −

（オプション料） ( 315) 949 634 (9, 197) 4, 290 △4, 906 (5, 608) 2, 345 △3, 262

ユーロ − − 7, 847 − − −

（オプション料） ( − ) − − ( 63) 7 △56 ( − ) − −

通貨スワップ − − − − − − − − − − − −

その他

売建 − − − − − − − − − − − −

買建 − − − − − − − − − − − −

合 計 5, 957 △4, 840 △6, 795

（注）１．（ ）内には、貸借対照表に計上したオプション料を記載しています。

２．期末の為替相場はスワップコストから各期末の為替レートに換算したレートを使用しています。

３．外貨建金銭債権債務等に為替予約が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭 債権債務等がある場合には、予約外貨残高からこの外貨建金銭債権債務等に付された予約外貨額を除いています。 ４．取引の種類毎の主要通貨とは、各々の契約額の合計のおおむね１０％以上を占める通貨をいいます。

５．スワップ取引の差損益欄には、時価評価額を記載しています。 区

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